中欧颐利债券型证券投资基金   基金科罚东谈主：中欧基金科罚有限公司   基金托管东谈主：中国邮政储蓄银行股份有限公司   申报送出日历：2025 年 01 月 17 日                                      中欧颐利债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度申报                           §1 发愤辅导   基金科罚东谈主的董事会及董事保证本申报所载贵府不存在失误记录、误导性请问或首要遗漏， 并对其本色确切凿性、准确性和无缺性承担个别及连带牵累。   基金托管东谈主中国邮政储蓄银行股份有限公司凭证本基金合同章程，于 2025 年 01 月 16 日复核 了本申报中的财务主义、净值发达和投资组合申报等本色，保证复核本色不存在失误记录、误导 性请问或者首要遗漏。   基金科罚东谈主欢喜以磨真金不怕火信用、勇猛遵法的原则科罚和行使基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来发达。投资有风险，投资者在作出投资有运筹帷幄前应仔细阅读本 基金的招募评释书。   本申报中财务贵府未经审计。   本申报期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                         §2 基金家具粗略 基金简称                       中欧颐利债券 基金主代码                      016850 基金运作款式                     条约型灵通式 基金合同顺利日                    2022 年 11 月 25 日 申报期末基金份额总数                 1，591，048，349.28 份 投资主义                       在严格适度投资组合风险的前提下，力图为基金份额握                            有东谈主获得衰竭功绩相比基准的投资申报。 投资策略                       本基金主要继承从上至下分析的方法进行大类资产配                            置，确定股票、债券、现款等资产的投资比例，要点通                            过追踪宏不雅经济数据（包括 GDP 增长率、工业增多值、                            PPI、CPI、市集利率变化、出进口交易数据等）和政策                            环境的变化趋势，来作念前瞻性的政策判断。 功绩相比基准                     中债新详细金钱指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率                            *10%+中证港股通详细指数收益率*3% 风险收益特征                     本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市                            场基金，但低于搀杂型基金、股票型基金。本基金还可                            投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、                            投资标的、市集轨制以及往复法令等各别带来的私有风                            险。 基金科罚东谈主                      中欧基金科罚有限公司 基金托管东谈主                      中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称                     中欧颐利债券 A           中欧颐利债券 C 下属分级基金的往复代码                         016850             016851 申报期末下属分级基金的份额总数               1，579，802，320.60 份   11，246，028.68 份                             第 2页 共 15页                                        中欧颐利债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度申报                 §3 主要财务主义和基金净值发达                                                                 单元：东谈主民币元                                申报期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日） 主要财务主义                                  中欧颐利债券 A                  中欧颐利债券 C 注：1.本期已收场收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关连用度和信用减值亏本后的余额，本期利润为本期已收场收益加上本期公允价值变动收益。 所列数字。                                中欧颐利债券 A                                             功绩相比基准                     净值增长率标 功绩相比基准  阶段      净值增长率①                             收益率范例差        ①－③        ②－④                      准差②        收益率③                                               ④ 昔时三个月       2.33%      0.21%        2.27%         0.20%     0.06%        0.01% 昔时六个月       3.62%      0.17%        5.10%         0.18%    -1.48%       -0.01% 昔时一年        6.50%      0.16%        8.90%         0.15%    -2.40%        0.01% 自基金合同 顺利起于今                                中欧颐利债券 C                                             功绩相比基准                     净值增长率标 功绩相比基准  阶段      净值增长率①                             收益率范例差        ①－③        ②－④                      准差②        收益率③                                               ④ 昔时三个月       2.23%      0.21%        2.27%         0.20%    -0.04%        0.01%                                第 3页 共 15页                                  中欧颐利债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度申报 昔时六个月    3.41%   0.17%        5.10%    0.18%   -1.69%   -0.01% 昔时一年     6.09%   0.16%        8.90%    0.15%   -2.81%    0.01% 自基金合同 顺利起于今 率变动的相比                    §4 科罚东谈主申报                          第 4页 共 15页                                     中欧颐利债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度申报             任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名     职务                                         评释              任职日历  离任日历  年限                                        历任中铁资源集团商贸有限公司巨额商                                        品部期货投资，太平洋证券股份有限公司                                        信用业务部证券酌量及科罚，幸福东谈主寿保 刘勇 基金司理 2023-08-14    -        8年      险股份有限公司高等酌量员、酌量所总经                                        理助理、股票投资部总司理助理。                                        司。                                        历任中诚宝捷想货币经纪有限公司经纪     基金司理                                        东谈主，上海光大证券资产科罚有限公司往复 胡阗洋 /基金经 2024-12-24   -        9年                                        员。2020-11-13 加入中欧基金科罚有限     理助理                                        公司。 注：1、任职日历和离任日历一般情况下指公司作出决定之日；若该基金司理自基金合同顺利日起 即任职，则任职日历为基金合同顺利日。 办法》等关连章程。 金司理。   本申报期内，本基金科罚东谈主严格治服了《证券投资基金法》过火各项实施详情、本基金基金 合同和其他关连法律礼貌的章程，本着磨真金不怕火信用、勇猛遵法、取信于市集、取信于社会的原则管 理和行使基金资产，为基金份额握有东谈主谋求最大利益。本申报期内，基金投资科罚顺应磋磨礼貌 和基金合同的章程，无罪人违法、未实验基金合同欢喜或毁伤基金份额握有东谈主利益的举止。   本申报期内，本基金科罚东谈主严格按照《证券投资基金科罚公司平正往复轨制领导主见》及公 司里面关连轨制等章程，从酌量分析、投资有运筹帷幄、往复引申、过后监控等规律严格把关，通过系 统和东谈主工等款式在各个规律严格适度往复平正引申。本申报期内，本基金科罚东谈主平正往复轨制和 适度方法总体引申情况精雅，不同投资组合之间不存在非平正往复或利益运送的情况。   本申报期内，公司旗下所有投资组合参与的往复所公开竞价往复中，同日反向往复成交较少                           第 5页 共 15页                              中欧颐利债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度申报 的单边往复量跨越该证券当日成交量的 5%的往复共有 6 次，为量化策略组合因投资策略需要发生 的反向往复，公司里面风控对上述往复均实验相应适度规律。   本申报期内，未发现本基金有可能导致造反正往复和利益运送的极度往复。   四季度，A 股不绝了三季度末较好的成交量和活跃度，诚然 10 月 8 日开盘是全年神气的最高 点，但少顷的回调之后，市集照旧发达出行业分化和较好的赢利效应，科创板块和小盘股领涨至 末一揽子政策的刺激，债券收益率上行，10 月初信用利差快速走扩。10 月中旬以来，在实足收益 称心确立需乞降资金宽松的双重勾通下，短端神气当先竖立。10 月底央行晓谕买断式逆回购依然 启用，11 月上旬跨月后资金面显明转松。重叠通胀和金融数据相对偏弱，市集神气马上转暖，收 益率从短端启动缓缓竖立。11 月下旬所在债依期放量刊行，招标末端顺应预期，未对市集酿成实 质扰动。利空担忧缓缓落地后，市集买盘再度走强，收益率下行。12 月的中央经济责任会议中提 出货币政策“截至宽松”。   申报期内，家具坚握低波动二级债基的定位，充分利用股债资产的对冲后果，严格适度家具 净值的回撤幅度。股票组合坚握肃穆红利类资产、顺周期资产、科技制造和阔绰等要点行业的均 衡确立。在一揽子增量政策推出之后，组合增多了顺周期类资产确切立比例；化债手脚最快落地 的财政政策主义，组合加大了关连直经受益行业确切立比例；因往复量的放大或会带动股票市集 风险偏好的晋升，是以组合晋升了科技股确切立权重；提振阔绰是中央经济会议提倡的要点主义， 组合也增多了阔绰确切立权重，选股想路是“以旧换新”政策可能会边缘增多补贴的主义。央行 推出新的互换便利器具或对高股息股票酿成增量资金撑握，同期证监会推出《上市公司市值科罚 诱骗》，也有益于遥远破净的低估值蓝筹股制定市值科罚筹备，是以在红利底仓确立不转换的基 础上，组合利用红利增长策略，积极寻找股息率有预期差的一些主义。选股除了条目股息率除外， 还会推敲分成和功绩增长。债券资产上，组合在三季度末保握了中性久期，十一后咱们不雅察到短 端票息保护依然弥散，因此在 2.6%-3.0%区间渐渐增配了短久期信用债，晋升组合杠杆。后续随 市集神气的渐渐竖立，组合也积极凭证市集情况疏导债券久期。握仓结构上，组合渐渐将流动性 较弱的资产置换成大行次级等活跃品种。组合中利率和类利率品种占比因此抬升。   本申报期内，基金 A 类份额净值增长率为 2.33%，同期功绩相比基准收益率为 2.27%；基金 C 类份额净值增长率为 2.23%，同期功绩相比基准收益率为 2.27%。                       第 6页 共 15页                              中欧颐利债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度申报      本申报期内基金科罚东谈主无应评释预警信息。                      §5 投资组合申报 序号             神情            金额（元）                 占基金总资产的比例（%）       其中：股票                    192，763，838.72                 10.69       其中：债券                   1，582，841，538.75                87.78             资产撑握证券                             -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                  -       产 注：权利投资中通过港股通往复机制投资的港股公允价值为 51，667，866.00 元，占基金资产净值 比例 3.04%。                                                         占基金资产净值比  代码           行业类别           公允价值（元）                                                           例（%）   A   农、林、牧、渔业                           1，364，127.00         0.08   B   采矿业                                1，107，585.00         0.07   C   制造业                               52，761，950.12         3.11   D   电力、热力、燃气及水坐褥和供应       业                                 19，267，708.00         1.14   E   建筑业                                3，073，006.00         0.18   F   批发和零卖业                             2，813，160.00         0.17   G   交通运载、仓储和邮政业                       11，392，509.00         0.67   H   住宿和餐饮业                             1，013，000.00         0.06   I   信息传输、软件和信息时期管奇迹                    3，758，468.20         0.22   J   金融业                                8，327，590.00         0.49   K   房地产业                                 329，592.00         0.02                       第 7页 共 15页                                         中欧颐利债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度申报  L    租借和商务管奇迹                                   3，876，649.00        0.23  M    科学酌量和时期管奇迹                                            -           -  N    水利、环境和天下设施科罚业                              1，910，858.00        0.11  O    住户劳动、修理和其他管奇迹                                         -           -  P    教悔                                         6，864，192.00        0.40  Q    卫生和社会责任                                               -           -  R    文化、体育和文娱业                                 23，235，578.40        1.37  S    详细                                                    -           -       共计                                       141，095，972.72        8.31       行业类别               公允价值（东谈主民币）                    占基金资产净值比例（%） 基础材料                                   3，161，685.00                  0.19 阔绰者非必需品                                5，002，110.00                  0.29 阔绰者常用品                                 4，794，460.00                  0.28 动力                                                -                     - 金融                                     2，896，036.00                  0.17 医疗保健                                   4，071，754.00                  0.24 工业                                    19，069，335.00                  1.12 信息时期                                     410，520.00                  0.02 电信劳动                                   2，562，868.00                  0.15 公用奇迹                                   5，379，288.00                  0.32 地产业                                    4，319，810.00                  0.25 共计                                    51，667，866.00                  3.04 注：以上分类继承全球行业分类范例（GICS）。 序号     股票代码       股票称号    数目（股）        公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）  序号             债券品种      公允价值（元）                     占基金资产净值比例（%）                             第 8页 共 15页                                               中欧颐利债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度申报           其中：政策性金融债                  230，837，298.64                     13.60 序号    债券代码           债券称号         数目（张）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）                        CD409                        债 03A                      本钱债 01A                        CD287      明细   本基金本申报期末未握有资产撑握证券。   本基金本申报期末未握有贵金属。   本基金本申报期末未握有权证。   股指期货不属于本基金的投资限度，故此项不适用。   股指期货不属于本基金的投资限度，故此项不适用。                                     第 9页 共 15页                               中欧颐利债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度申报    本基金将凭证风险科罚的原则，以套期保值为目的，参与国债期货的投资。国债期货手脚利 率孳生品的一种，有助于科罚债券组合的久期、流动性和风险水平。基金科罚东谈主将按照关连法律 礼貌的章程，结合对宏不雅经济面孔和政策趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析。构建量 化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等指 标进行追踪监控。    本基金本申报期末未握有国债期货。    本基金本申报期末未握有国债期货。           本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度开辟银行在申报编制日前一年内曾受 到国度金融监督科罚总局北京监管局的处罚。交通银行股份有限公司在申报编制日前一年内曾受 到国度金融监督科罚总局的处罚。南京市科技翻新投资有限牵累公司在申报编制日前一年内曾受 到南京市江宁区农业农村局的处罚。          本基金对上述主体刊行的关连证券的投资有运筹帷幄规律顺应关连法律礼貌及基金合同的要 求。其余前十大握有证券的刊行主体本申报期内莫得被监管部门立案造访，或在申报编制日前一 年内受到公开驳诘、处罚的情形。    本基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同章程备选库除外的股票。   序号            称号                  金额（元）                       第 10页 共 15页                                   中欧颐利债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度申报  序号    债券代码     债券称号         公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%）                           第 11页 共 15页                                 中欧颐利债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度申报                         第 12页 共 15页                                     中欧颐利债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度申报   本基金本申报期末前十名股票中不存在流畅受限情况。   本申报中因四舍五入原因，投资组合申报中市值占总资产或净资产比例的分项之和与共计可 能存在尾差。                     §6 灵通式基金份额变动                                                          单元：份                             第 13页 共 15页                                        中欧颐利债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度申报 神情                                 中欧颐利债券 A                中欧颐利债券 C 申报期期初基金份额总数                              764，522，902.15           6，439，144.82 申报期期间基金总申购份额                             923，774，968.52           4，911，587.23 减:申报期期间基金总赎回份额                           108，495，550.07              104，703.37 申报期期间基金拆分变动份额（份额减                                                       -                       - 少以“-”填列） 申报期期末基金份额总数                            1，579，802，320.60           11，246，028.68 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。             §7 基金科罚东谈主行使固有资金投本钱基金情况                                                                     单元：份              神情                    中欧颐利债券 A                中欧颐利债券 C 申报期期初科罚东谈主握有的本基金份额                         35，555，666.50              150，015.00 申报期期间买入/申购总份额                                        -                       - 申报期期间卖出/赎回总份额                            28，680，000.00                       - 申报期期末科罚东谈主握有的本基金份额                          6，875，666.50              150，015.00 申报期期末握有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 注：买入/申购总份额含红利再投、转换入份额，卖出/赎回总份额含转换出份额。     序号      往复款式         往复日历      往复份额(份)        往复金额(元)          适用费率     共计                            -28，680，000.00 -29，993，544.00 注：本基金科罚东谈主行使固有资金申赎（包含转换）本基金所适用的费率顺应基金合同、招募评释 书及关连公告的章程。                    §8 影响投资者有运筹帷幄的其他发愤信息              申报期内握有基金份额变化情况                              申报期末握有基金情况 投         握有基金 资         份额比例 者         达到或者      期初            申购        赎回      序号                                                  握有份额      份额占比 类         跨越 20%    份额            份额        份额 别         的时期区             间                             第 14页 共 15页                                              中欧颐利债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度申报          月 01 日至 机         月 31 日 构        2024 年 12          月 05 日至           月 19 日                                     家具私有风险 本基金本申报期存在单一投资者握有基金份额比例跨越 20%的情况，在市集情况突变的情况下， 可能出现荟萃致使大皆赎回从而激发基金的流动性风险，本基金科罚东谈主将对申购赎回进行审慎的 应酬，并在基金运作中对流动性进行严格的科罚，裁减流动性风险，保护中小投资者利益。 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。     无。     基金科罚东谈主的办公景色。     投资者可登录基金科罚东谈主网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时期内至基金科罚东谈把持公场 所免费查阅。     投资者对本申报书如有疑问，可征询本基金科罚东谈主中欧基金科罚有限公司：     客户劳动中心电话：021-68609700，400-700-9700                                                          中欧基金科罚有限公司                                     第 15页 共 15页

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